Metropolis-Hastings
M-H 算法构造马尔可夫链使平稳分布为目标分布，通过接受-拒绝采样从复杂分布采样。
用途
从不可归一化的复杂概率分布中采样，贝叶斯推断核心。
机制
从提议分布 q 提议 x，接受概率 α=min(1, p(x)q(x|x)/p(x)q(x|x))。接受则转移否则停留。细致平衡保证平稳分布为目标 p。
用例
- 贝叶斯推断
- MCMC 采样
- 统计物理
M-H 算法构造马尔可夫链使平稳分布为目标分布，通过接受-拒绝采样从复杂分布采样。
从不可归一化的复杂概率分布中采样，贝叶斯推断核心。
从提议分布 q 提议 x，接受概率 α=min(1, p(x)q(x|x)/p(x)q(x|x))。接受则转移否则停留。细致平衡保证平稳分布为目标 p。